باند بولینگر چیست؟

بولینگر باند (Bollinger Band)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند که دو انحراف معیار (standard deviations) (مثبت و منفی) دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده است، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد.

بولینگر باند توسط جان بولینگر (John Bollinger)، معامله گر تکنیکال معروف، توسعه یافته و دارای حق چاپ است. این شاخص، برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا زمانی که یک دارایی بیش از حد فروخته یا خرید شده است را شناسایی کنند.

نکات مهم

• بویلینگر باندز، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد، توسعه یافته است.
• سه خط وجود دارد که بولینگر باندها را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف معیار +/- باند بولینگر چیست؟ از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم در محاسبه شاخص بولینگر باند، محاسبه میانگین متحرک ساده اوراق بهاداری است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه به‌عنوان اولین نقطه داده، میانگین قیمت‌های پایانی را برای 20 روز اول، محاسبه می‌کند. نقطه داده بعدی قیمت اولیه را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را محاسه میکند و به همین ترتیب ادامه می دهد. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار به دست می آید. انحراف معیار، یک آمار ریاضی از واریانس میانگین است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود، میانگین اختلاف مجذور میانگین است. سپس، مقدار انحراف معیار را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد میانگین متحرک ساده جمع و کم کنید که نوارهای بالایی و پایینی را ایجاد می کنند.

فرمول شاخص بولینگر باند به شکل زیر است:

به صورتی که:
BOLU: باند بالایی بولینگر
BOLD: باند پایینی بولینگر
MA: میانگین متحرک
قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price): (سقف قیمتی+ کف قیمتی + قیمت پایانی) ÷3
n: تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20)
m: تعداد انحراف معیار (معمولا 2)
σ[TP, n]: انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

بولینگر باند به شما چه می گوید؟

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شوند، بازار در شرایط اشباع خرید و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شوند، در شرایط اشباع فروش است. جان بولینگر، مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار زیر، بولینگر باندها، میانگین متحرک ساده 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین، همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در بر میگیرند. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها نوسان باند بولینگر چیست؟ بیشتری دارند باندها افزایش می یابند. در دوره‌هایی با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشار (squeeze)، مفهوم اصلی شاخص بولینگر باند است. به نزدیک شدن نوارها به هم و منقبض شدن میانگین متحرک، فشار گفته می شود. فشار، دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را به عنوان نشانه‌ای از افزایش نوسانات آتی و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می گیرند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای از زمان تغییر یا جهت حرکت قیمت نمی دهند.

شکست ها ( Breakouts)

تقریباً 90٪ از پرایس اکشن ها (price action) بین دو باند انجام می شود. هر شکستی در بالا یا پایین باندها، یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا عبور قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

بولینگر باند، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. آنها اطلاعات باند بولینگر چیست؟ نوسانات قیمت را به معامله گران ارائه می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که آنها را به همراه دو یا سه شاخص غیرهمبسته دیگر که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. به عقیده او، باید از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از شاخص های تکنیکال مورد علاقه او عبارتند از میانگین متحرک واگرایی/همگرایی (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که این معیارها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمت قدیمی‌تر را مانند داده های جدیدتر ارائه می‌دهند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است بخاطر داده‌های قدیمی اهمیت خود را از دست بدهند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک 20 روزه و 2 انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است برای همه در هر شرایطی کارایی نداشته باشد. معامله گران باید فرضیات میانگین متحرک ساده و انحراف معیار خود را بر این اساس تنظیم کرده و آنها را تحت نظر داشته باشند.

آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن

باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این فاصله می تواند به نسبت نیاز کاربر تنظیم شود). باندهای بولینگر توسط معامله گر فنی معروف، جان بولینگر، طراحی و کپی رایت شده اند.

همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود باندهای بولینگر، خط SMA 20- روزه یک سهام باند بولینگر چیست؟ را توسط دو نوار در بالا و پایین آن و بصورت همگام با روند روزانه قیمت سهام دربر گرفته اند. انحراف معیار به صورت کلی بیانگر مقیاسی از نوسان ها است و به همین خاطر در زمان افزایش نوسان بازار این نوارها عریض تر و در زمان کاهش نوسان نوارها جمع تر خواهند شد.

• باندهای بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی هستند که توسط جان بولینگر طراحی شده اند.
• باندهای بولینگر از 3 خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (نوار وسط)، نوار بالایی و نوار پایینی.
• نوارهای بالایی و پایینی معمولا به اندازه 2 انحراف معیار (مثبت و منفی) نسبت به میانگین متحرک ساده ی 20 روزه قرار می گیرند، اما این فاصله قابل تنظیم است.

روش محاسبه باند های بولینگر

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت 20 روزه) برای ورقه بهادار مورد نظر است. یک میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت پایانی ورقه بهادار در 20 روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز 21م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در 2 ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

باند های بولینگر چه چیزی به شما خواهند گفت؟

استفاده از باندهای بولینگر محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. بسیاری از آنها بر این باورند که هر قدر قیمت ها به نوار بالایی نزدیک تر باشند، بازار بیشتر در وضعیت خرید بیش از حد و هر اندازه قیمت ها به نوار پایینی نزدیک تر باشند بازار بیشتر در وضعیت فروش بیش از حد قرار گرفته است. جان بولینگر نیز مجموعه از 22 قانون در جهت استفاده از این باندها بعنوان سیستمی برای معامله گری تعیین کرده است.

فشردگی ( The Squeeze )

فشردگی، اصلی ترین مفهوم مورد استفاده در مبحث باندهای بولینگر است. فشردگی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن نوارها به یکدیگر نزدیک شده و میانگین متحرک را محصور کرده اند. این مساله نمایانگر بازه ای از نوسان کم در بازار، افزایش احتمالی نوسان بازار در آینده و یک موقعیت بالقوه برای انجام معامله خواهد بود. در حالت عکس، هر اندازه که نوارها از یکدیگر دورتر شوند احتمال کم شدن نوسان در بازار بیشتر شده و احتمال خروج از معامله نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته این نوار ها نمی توانند زمان وقوع این تغییر و یا جهت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنند.

شکافت ها ( Breakouts )

تقریبا 90% تغییرات قیمت در بین دو نوار رخ می دهد؛ بنابراین هر شکافت در بالا یا پایین نوارها یک رویداد بزرگ به حساب خواهد آمد. بروز یک شکافت را نمی توان یک سیگنال معامله به حساب آورد اما اکثر افراد به اشتباه رسیدن قیمت یا بیرون زدن قیمت از یک نوار را به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند. همچنین شکافت ها نمی توانند نشانگری از جهت و یا میزان حرکت قیمت ها در آینده باشند.

محدودیت های باند های بولینگر

از باندهای بولینگر نمیتوان به عنوان یک سیستم کامل و مجزا برای انجام معامله استفاده کرد و این باندها تنها یک اندیکاتور برای بیان میزان نوسان قیمت ها در بازار خواهند بود. جان بولینگر به معامله گران توصیه می کند برای تولید سیگنال های مستقیم در بازار، از باندها بولینگر همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر مرتبط دیگر بهره ببرند و از نظر وی استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر داده های مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چند نمونه از تکنیک های مورد علاقه وی، استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک ( MACD )، حجم معاملات تعادلی ( On-balance volume ) و شاخص قدرت نسبی ( RSI ) می باشد.

به دلیل محاسبه باندها از روی میانگین ساده متحرک، وزن قیمت های قدیمی با وزن قیمت های جدیدتر یکسان بوده و این امر می تواند باعث رقیق شدن اطلاعات قیمتی جدید توسط اطلاعات قدیمی شود. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف معیار حالتی اختیاری داشته و ممکن است برای همگی و برای تمامی موقعیت ها قابل استفاده نباشند؛ بنابراین نیاز است تا معامله گران SMA و مقدار انحراف معیار را به نسبت نیاز خود تنظیم کرده و سپس آن ها را تحت نظر بگیرند.

در انتها می توان گفت که باندهای بولینگر برای تشخیص موقعیت هایی طراحی شده اند که شانس بیشتری برای موفقیت یک سرمایه گذار به همراه داشته باشند.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

باند بولینگر Bollinger Bands چیست؟

باند بولینگر یکی از بهترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر ساخته شد و می توان گفت که محاسبه پارامتر های آن بسیار ساده می باشد.در حقیقت با توجه به این که بازار های مالی دارای نوسان می باشد، یافتن سقف و کف قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج در این حالت پیچیده و سخت می شود و این جایی است که این اندیکاتور وارد عمل می شود و به شناسایی بالا و پایین قیمت می پردازد و کار را برای استفاده کنندگان بسیار مطلوب تر می کند.

همچنین باید بگوییم که اندیکاتور باند بولینگر از ۳ خط بالایی، پایینی و میانی باند بولینگر چیست؟ تشکیل شده است که یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده به همراه دو انحراف معیار می باشد. باید اضافه کنیم که بسیاری از افراد باند بولینگر را در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند که مفید هم می باشد اما خود آقای بولینگر توصیه کرده اند که تایم فریم روزانه ایده آل ترین زمان برای استفاده از این شاخص می باشد.

پیشنهاد می کنیم برای یادگیری بهتر این اندیکاتور و اندیکاتورهای دیگر در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید:

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر

در استراتژی های اشباع خرید و فروش باند بولینگر اصول معامله را به این شکل شرح می دهیم :

۱-اگر قیمت از باند بالایی به بیرون برود اشباع خرید می باشد که احتمالا دوباره نزول می کند و به داخل باند بر می گردد.

۲-اگر قیمت از باند پایینی به بیرون راه پیدا کند اشباع فروش می باشد و احتمال صعود مجدد و برگشتن به وسط باند وجود دارد.

به وسیله این دو اصل به راحتی می توان از باند بولینگر استفاده نمود اما توجه به دو نکته مهم هم خالی از لطف نیست که عبارتند از :

۱-هنگام استفاده از این اندیکاتور وقتی که بازار صعودی است باید توجه داشت که نباید در جهت نزول وارد معامله شد. یعنی ابتدا باید روند را تشخیص داد و در صورت صعودی بودن آن فقط با سیگنال هایی وارد شد که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

۲-هنگامی که روند نزولی است فقط باید از سیگنال هایی استفاده نمود که در جهت فروش هستند که سیگنال های اشباع خرید می باشند.

۳-در بازار های رنج احتمال موفقیت این شاخص بیشتر می باشد و در بازار هایی که روند مشخصی دارند باید ابتدا نقاط ضعف آن ها را فیلتر نمود.

سیگنال خروج از بازار به وسیله اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال به موقع خروج از بازار به وسیله باند بولینگر به وسیله استراتژی که به استراتژی ۷۵ درصد معروف می باشد امکان پذیر است و به تشریح آن می پردازیم و عبارت است از :

۱-ابتدا روند بازار را تعیین می کنیم و آن را در ناحیه خرید یا صعود پیگیری می کنیم.

۲-هر زمانی در بازار کندلی نزولی تشکیل شد که حداقل ۷۵ درصد از آن زیر منطقه خرید باشد می توان از بازار خارج شد اما توجه به این قضیه که حتما باید کندل نزولی باشد به شدت مهم است.

استراتژی فشردگی باند های بولینگر

استراتژی فشردگی یکی باند بولینگر چیست؟ از بهترین و قوی ترین استراتژی های موجود در بازار می باشد و استراتژی فشردگی باند بولینگر با اطمینان بسیار بالا مورد استفاده تریدر ها قرار می گیرد که بسیار ساده می باشد.در حقیقت هر زمانی که قیمت در یک بازه محدود فشرده شده نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن یک حرکت بزرگ خواهد داشت.برای استفاده از این استراتژی باید ابتدا قیمت را در بین باند ها پیروی کرد و سپس هر وقت که قیمت در زمانی مشخص نوسان اندکی داشته باشد و فشرده شده باشد، آماده ورود به بازار می باشد.

در حقیقت در این مواقع باند ها بسیار فشرده شده و به یکدیگر نزدیک می شوند و زمانی که قیمت از یکی از باند های بالا یا پایین خارج گردد، حرکت بزرگ آن آغاز می شود.علاوه بر کل مطالب بالا باید این را هم بگوییم که در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی فاصله می گیرد و به سمت بالا می رود و کم کم ثابت می گردد که نشان دهنده انتهای روند صعودی می باشد و در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی دور شده و به بیرون می رود و سپس به ثبات می رسد که بیان کننده انتهای روند نزولی می باشد.

به اشتراک بگذارید:

• برچسب‌ها: bollinger band strategy, bollinger band اندیکاتور, bollinger bands indicator, bollinger bands آموزش, bollinger bands اندیکاتور, bollinger bands تحلیل, باند بولینگر, باند بولینگر چیست, تحلیل تکنیکال, جان بولینگر

khabaz

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

• سایر مطالب پیشنهادی:

ارز زیلیکا آینده دار و پر سود؟(قسمت دوم)

در قسمت قبلی این مقاله ارز دیجیتال زیلیکا را تشریح کردیم و به بررسی ویژگی های کیف پول مناسب زیلیکا پرداختیم. حال می خواهیم چند

با گواهی اثبات کار بیشتر آشنا شویم

گواهی اثبات کار دستورالعملی است برای افرادی که در یک شبکه بلاک چین فعالیت می کند و این دستور العمل برای تایید تراکنش ها، ایجاد

در رابطه با کریپتو تب بیشتر بدانیم

کریپتو تب در فضای اینترنت می باشد که کار اصلی آن استخراج بیت کوین از طریق قدرت CPU های معمولی است.در حقیقت مرورگر های استخراج

تخصص شمع سبز

تخصص ما تبدیل یک فرد بدون آگاهی مالی به یک تریدر حرفه ای در بازارهای سرمایه است.

در شمع سبز شما می توانید ورود به بازارهای سرمایه را بیاموزید و در آنها بصورت حرفه ای خرید و فروش نمایید.

منتخب دوره‌ها

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

دوره‌های باتخفیف یا رایگان

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

لینکهای مفید

با ما همراه باشید

ما با ایمیل، شما را از تخفیفات هفتگی، جشنواره‌ها و دوره‌های جدیدی خبردار می‌کنیم.