تحلیل بورس تهران

پیش بینی روند بازار بورس اوراق بهادار تهران بر پایه تحلیل تکنیکال و بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه براساس الگوریتم تفاضل تکاملی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 6 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی روند بازار بورس اوراق بهادار تهران بر پایه تحلیل تکنیکال و بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه براساس الگوریتم تفاضل تکاملی

چکیده مقاله :

توجه به پیچیدگی های بازار سهام، پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی روشی جهت پیشنهاد و بهینه سازی خرید و فروش های سرمایه گذاران در آن بازار بر اساس تلفیق برخی از مباحث تحلیل تکنیکی و پیش بینی سری زمانی بر پایه بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی پرداخته است. نتایج حاصل از برخی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال و تلفیق آن با پیش بینی شبکه عصبی مذکور میتواند اطلاعات مناسبی جهت اخذ یک موقعیت معاملاتی برای سهامداران فراهم آورد. سیستم پیشنهادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل هم وزن که نمایشی از کل رفتار سهام های مختلف بازار است، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان از این دارد که معاملات با توجه به سیستم پیشنهادی بسیار بهینه تر از روش هایی مانند سرمایه گذاری های کم ریسک (سرمایه گذاری در بانک ها) و حتی خرید و فروش تنها با توجه به تحلیل بورس تهران نتایج تحلیل تکنیکال است

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NEEC05_050 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

رئیسی، جلال و بهشتی، زهرا،1397،پیش بینی روند بازار بورس اوراق بهادار تهران بر پایه تحلیل تکنیکال و بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه براساس الگوریتم تفاضل تکاملی،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران،نجف آباد،https://civilica.com/doc/860821

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، رئیسی، جلال؛ زهرا بهشتی )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، رئیسی؛ بهشتی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار بورس

سرمایه گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو در بازار بورس و گروه استخراج کانه های فلزی قرار دارد. این نماد از مردادماه سال 99 در یک کانال نزولی بیش از 50 درصد ریزش داشت و سرانجام به محدوده 700 تومان در نزدیکی خط روند صعودی قرمز رنگ واکنش نشان داد و بعد از رشد بیش […]

نماد خزامیا حدودا یکسال است که در کانال صعودی سبز رنگ، بین کف و سقف کانال در حال نوسان است. مهم ترین حمایت را می‌توان حدود خط میانی کانال صعودی و 933 تومان در نظر گرفت. و اولین هدف سهم نیز محدوده سقف کانال صعودی سبز رنگ در حدود 1240 تومان است. برای مشاهده آپدیت […]

چارت فوق مربوط به نماد نوین است. این نماد توانسته کانال نزولی نارنجی رنگ 1.5 ساله خودش را بشکند و از آن خارج شود. اما پس از آن به مقاومت حدود 260 تومان برخورد داشته و اصلاح تحلیل بورس تهران انجام داده است. بنابراین مهم ترین مقاومت سهم را می‌توان حدود 260 تومان در نظر گرفت و اگر […]

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با نماد وساخت در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات قرار دارد و در زمینه سرمایه گذاری فعالیت می کند. همانطور که در تصویر فوق میبینید موقعیت فعلی قیمت در نزدیکی مقاومت 3600 تومان قرار دارد و شرط ادامه رشد قیمت گذر از این مقاومت و تثبیت روی آن است […]

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان با نماد حپارسا در بازار فرابورس و گروه حمل و نقل قرار دارد. این نماد که به تازگی توانسته از مثلث اصلاحی خارج شود در نزدیکی محدوده حمایتی 3700 تومان قرار دارد و در حال پولبک به این ناحیه مهم است. با حفظ این محدوده حمایتی، انتظار رشد تا […]

تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی(یا همان دلار 4200 تومانی) شوک قابل‌توجهی به قیمت کالاهای اساسی وارد کرد. دولت برای اینکه بتواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند، مابه‌تفاوت دلار نیمایی و دلار 4200 تومانی را به شکل نقدی به حساب خانوار(به ویژه دهک‌های پایین درآمدی) واریز کرد. چنین سیاستی در سال 1389 […]

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با نماد ونیکی در گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی قرار دارد و در زمینه سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی، شرکتهای خدماتی، مؤسسات کارگزاری، کارگزاری بورس و مؤسسات اعتباری غیربانکی خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی، خرید و فروش اوراق […]

شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در بازار بورس و گروه مخابرات قرار دارد. این نماد از سقف مرداماه سال 99، بیش از 70 درصد ریزش داشته است و بعد از واکنش به محدوده حمایتی 750 تومان، سرانجام توانست از خط روند نزولی عبور کند. این نماد هم اکنون در نزدیکی محدوده حمایتی 900 […]

نماد وسدید از اوایل اسفند 1400 با برخورد به کف کانال نزولی قرمز رنگ خودش، با تقاضا روبرو شده به نحوی که در همین مدت، حدود 64 درصد بازدهی مثبت به همراه داشته است. این نماد در کوتاه مدت وارد کانال صعودی سبز رنگ شده است. با توجه به اینکه سهم از مقاومت خط میانی […]

گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان در بازار فرابورس و گروه سرمایه گذاری ها قرار دارد. این نماد که از یک مثلث اصلاحی توانسته خارج شود، در حال پولبک به محدوده حمایتی مهم 500 تومان می باشد. از محدوده 500 تومان میتوان به عنوان حد ضرر استفاده کرد و در صورت حفظ این […]

تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازشبکه های پیچیده مبتنی بر روش حدآستانه

تحلیل بازار سهام از طرق مختلف به‌عنوان عنصری تأثیرگذار در پیش‌بینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روش‌ها جهت تحلیل آن، استفاده ازمفهوم شبکه‌های پیچیده است. شبکه‌های پیچیده مفهومی جدید در ادبیات علوم کمی برای نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان تحلیل بورس تهران سهام‌های مختلف نه تنها موضوع مورد علاقه مطالعات علمی از جهت درک سیستم‌های پیچیده است؛ بلکه برای مقاصد عملی‌ای همچون تخصیص دارایی‌ها و تخمین ریسک پرتفولیوهایی از آن‌ها نیز راهگشا خواهد بود.این چنین کمی‌سازی بر اساس مدل‌سازی نوسانات قیمتی سهام‌ها و اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر انجام می‌پذیرد. دراین مقاله جهت ساختن شبکه سهام‌های بورس اوراق بهادارتهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است. از نکات قابل‌توجه در این ساختار وجود ریسک سیستمیک بالا در آستانه‌های اطراف میانگین همبستگی‌ها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار دراثر افزایش حد آستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک در بازار است. در ضمن این تحلیل نشان می‌دهد، بازار بورس تهران درمحدوده تحلیل بورس تهران خاصی ازهمبستگی‌ها از خود رفتار بی‌مقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این بدین معنا است که این شبکه از تعدادی ناچیز hub( مراکز و رأس‌های با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابل‌توجهی رأس(سهم) با درجه پایین تشکیل تحلیل بورس تهران شده است. این مهم در مباحثی چون مدیریت ریسک پرتفوی‌های بازار کاربرد بسیاری خواهدداشت.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26458020.1389.17.4.2.0

عنوان مقاله [English]

Analysis of Tehran Stock Exchange by Complex Network based on Threshold method

نویسندگان [English]

• Reza Raei 1
• Gholam-Reza Jafari 2
• Ali Namaki 3

Analyzing the stock market via different methods is an essential component for forecasting the future events. One of the most recent methods for this analysis is the Complex Network notion. Complex Network is a new concept in quantitative science in order to have a complete look on the market. This method is useful for both scientific and practical purposes such as assets allocation and portfolio risk management. This is based on modeling the price fluctuations of stocks and the effects of them on each other. In this article, in order to constructing the network of Tehran Stock market, the threshold method is used. The most noticeable points are the appearance of high systemic risk in thresholds that are nearby the mean of correlation coefficients and increasing the component number in the stock correlation network. This analysis shows that Tehran Stock market is a Scale-free network in a specific threshold interval and it obeys a Power Law distribution. So this network is composed of small quantity of Hubs (vertices with large degree) and large quantity of vertices with small degree. This matter would be useful for portfolio risk management.