اندیکاتور مووینگ اوریج
استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج)
میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ; میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد; میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.
انجام محاسبه میانگین های متحرک (محاسبه مووینگ اوریج)
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید; تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد; نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است.
ساده ترین شیوه محاسبه; میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد; این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد; به علت اینکه در بازار فارکس (مبادلات ارز) یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود.
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک; میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد; در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد.
ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی – اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند; به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.
اصول کار با میانگین های متحرک (مووینگ اوریج)
در فصل سوم در مورد مکان اندیکاتورها در نرم افزار متا تریدر صحبت کردیم; برای یادآوری; تصویر زیر نشان می دهد که اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.
پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.
زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است; در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد; در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود.
این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر; از اکسپوننشیال Exponential یا Linear Weighted استفاده شود; کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند.
بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد; در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است; در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه; پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.
فارکس نفت فارکس نمودار فارکس نیما آزادی فارکس های ایران فارکس و بانک اقتصاد نوین فارکس و بورس
در بین معامله گران اندیکاتور میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد; اندیکاتور مووینگ اوریج از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد.
قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است; در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.
ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد; اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی اندیکاتور مووینگ اوریج نمودار ترسیم کنیم; ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است.
همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و اندیکاتور مووینگ اوریج خط آبی میانگین متحرک ۵۵ روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد; فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد.
فارکس و دلایل غیر قانونی شدن آن در ایران فارکس و فیبوناچی فارکس واقعی فارکس وب مانی فارکس وحید خراسانی فارکس ویکی پدیا
عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند مبادلات ارز که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد; نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد.
به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود; نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است; روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد.
تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت; این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند; در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم.
در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد; ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
فارکس ویندزور فارکس یا بورس فارکس یا بورس تهران فارکس یا سهام فارکس یا قمار فارکس یار
روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد; از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند.
با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت; میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند; در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است; قیمت با برخورد به میانگین متحرک ۵۵ روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
امروزه استفاده از اعداد ۵;۸;۱۳;۲۱;۳۴;۵۵;۸۹ و۱۴۴ که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها; بسیار از آنها استفاده می اندیکاتور مووینگ اوریج شود.
اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)
اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.
اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.
قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]
تفسیر روبان میانگین متحرک
بدین خاطر که اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک مجموعه از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد. از آنجایی که یک میانگین متحرک می تواند نشانگر مسیر حرکت قیمت باشد و از دو میانگین متحرک می توان برای تشخیص برخوردها و هشدار تغییر روند استفاده نمود، این ابزار یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به شما می دهد بدین صورت که:
- اگر تمامی میانگین های متحرک در یک مسیر باشند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم چرا که میانگین های متحرک کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در یک مسیر حرکت می کنند.
- زمانی که یک میانگین متحرک اندیکاتور مووینگ اوریج با بازه کوتاه مدت، میانیگن متحرک با بازه بلند مدت تر را از بالا به پایین می شکند، هشدار تغییر روند داده می شود. از طریق اندیکاتور روبان می توان این شکست ها را کامل مد نظر داشت.
- اگر منحنی های این میانگین های متحرک به موازات هم حرکت کنند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم. در صورتیکه از هم فاصله بگیرند یعنی فاصله میان آنها بیشتر شود می توان به پایان روند کنونی پی برد ودر نهایت اگر به یکدیگر نزدیک شوند و حتی برخورد نمایند می توان انتظار شروع روندی جدید را داشت.
روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو
البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو به دو بخش اصلی تقسیم می شود که یک بخش مربوط به میانگین های متحرک نمایی است و دیگری میانگین های متحرک ساده که در تصویر بالا نوع اول در نمودار بیتکوین قرار داده شده است. بر اساس به روز رسانی های انجام شده در این اندیکاتور، زمانی که کوتاهترین میانگین متحرک، بلندترین میانگین را از بالا به پایین می شکند، رنگ منحنی ها از سبز به قرمز تغییر می کند و بلعکس. بدین ترتیب راحت تر می توان این رویداد را رصد نمود.
جمع بندی
از این ابزار می توان برای مشاهده آنچه که در میان مدت و بلند مدت رخ می دهد، در آن واحد استفاده کرد. همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و تغییرات قریب الوقوع بدست آورد. همانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است این اندیکاتور را نیز در کنار دیگر ابزار ها بکار برد. یکی از مزایای این ابزار این است که در بسیاری پلتفرم ها مانند تریدینگ ویو (با اکانت رایگان) امکان قرار دادن بیش از تعدادی محدود اندیکاتور وجود ندارد بنابراین، این ابزار کار را برای تحلیل گران ساده تر می کند مخصوصا زمانی که تنظیمات آن را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. در اندیکاتور ارائه شده در تصویر بالا، با یک اندیکاتور تعداد ۹ میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ تا ۲۰۰ روزه قرار داده شده است.
آموزش مووینگ اوریج ها
در ابتدا نگاه کوتاهی به مبحث اندیکاتور ها می اندازیم .
اندیکاتور ها به صورت کلی سه قسمت میشوند :
۱ – تعقیب کننده ها ( trend ) : مووینگ اوریجها , بولینگر باند , ایچی موکو و … در‌این دسته قرار میگیرند . این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان میگردند .
۲ – نوسان نماها ( Oscillator ) : مک دی , RSI , استوکاستیک و … از این قبیل هستند و در زیر نمودار قیمت نمایان می گردند .
۳ – حجمی : ( Volumes ) : عموما در پایین گراف قیمت قرار میگیرند و اما نسبت به دیگر اندیکاتور ها از توجه کمتری برخوردارند مثل OBV , MFI
مووینک اوریج ها ( MA ) بخشی از اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت میباشند و به دلیل این که در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با حق تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود .
فرمول تهیه
فورمول تهیه و تنظیم مووینگ اوریج ها از معمولی ترین تا پیچیده ترین آن ها بر یک مبنای کلی پایدار میباشد و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت میباشد به‌این صورت که در‌حالتی که یک مووینگ اوریج را اندیکاتور مووینگ اوریج بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار ارزش مشاهده میکنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را غربال کرده و دنبال قیمت در حرکت است .
میانگین متحرک , میانگینی از داده های بازار در برهه زمانی خاص است . میانگین متحرک عموما تحت عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یک پارچه کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود
در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.
نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد
انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :
| شماره | نام کامل | مخفف |
| ۱ | Simple Moving Average | SMA |
| ۲ | Exponential Moving Average | EMA |
| ۳ | Smoothed Moving Average | SMMA |
| ۴ | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.
کاربردهای مووینگ اوریج ها:
۱-به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا): به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ ۵۵ در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.
۲-از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت: در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند
۳-استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها: در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند
قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است
قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است
قانون فشردگی سبب رشد شدید قیمت شده
در پایان هم متذکر می شویم که کاربرد های دیگری نیز برای مووینگ ها موجود هست که شما می‌توانید در وب و یا این که کلاس های سطح شهر به تحقیق بپردازید . به‌این هم توجه داشته باشید که اندیکاتور ها و علی الخصوص میانگین های متحرکت یک کدام از ارکان کلیدی بخش اعظمی از سیستم های معاملاتی میباشند پس مطمئن اندیکاتور مووینگ اوریج باشید تحقیق در انها به ضرر و زیان شما نخواهد بود و یا این که فکر نکنیدزیرا تحلیل تکنیکال یا غیره بلد می باشید اندیکاتور نیاز نمیشود .
