آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

واگرایی منفی در OBV

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معاملات بازار بورس جزو معاملات حرفه‌ای مالی به حساب می‌آیند که موفقیت آن‌ها در گرو تحلیل درست فرصت‌های بازار نهفته است. در واقع اگر یک تریدر بتواند از نمودارها، اخبار، شاخص و دیگر امکانات موجود برای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده کند، می‌تواند بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را تشخیص داده و در نهایت به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند. اما داده‌های تحلیلی هم به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود که یکی از آن‌ها این است که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟! پاسخ به این سؤال می‌تواند نقش بزرگی در موفقیت معامله‌ی ما داشته باشد. اگر شما نیز می‌خواهید بدانید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

حجم معاملات در بورس چیست؟

قبل از اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، باید با مفهوم «حجم معاملات» در بورس آشنایی داشته باشیم. برای تعریف این مفهوم می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملاتی که در یک بازه‌ی زمانی مشخص روی یک سهم انجام می‌شود، حجم معاملات آن سهم گفته می‌شود!» معاملات انجام شده شامل هم معاملات خرید و هم معاملات فروش است. در برابر حجم معاملات هر سهم، حجم معاملات کل بازار بورس قرار دارد که در تعریف آن نیز می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک مدت زمان مشخص، حجم معاملات بازار می‌گویند!»

حجم معاملات یک سهم مشخص یا حجم معاملات کل بازار می‌تواند برای بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در شاخه‌های صنعت، شاخص بورس و ….. در نظر گرفته شود. شما می‌توانید برای اطلاع از حجم معاملات سهام موردنظر خود در بورس تهران در روز، به وبسایت «tsetmc.com» مراجعه نمایید.

کدام اندیکاتورها برای مشاهده حجم معاملات کاربرد دارند؟

اندیکاتورها «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که در اندازه‌گیری شرایط فعلی بازار توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیادی در بورس وجود دارند که هر اندیکاتور، گروهی از شاخص‌ و اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گر را در اختیار وی قرار می‌دهد. در واقع، تحلیل‌گران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم مشخص یا از حجم معاملات کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات مورد نظرشان در مورد حجم را به آن‌ها نشان می‌دهند. از جمله اندیکاتورهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان اندیکاتور «Volume» و اندیکاتور «OBV» را نام برد.

سیگنال دهی در بورس به چه معناست؟

سیگنال به معنی اعلام زمان خرید یا فروش یک سهم خاص است که توسط یک تحلیل‌گر به دیگر افراد بازار اطلاع داده می‌شود. هرگاه یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، پس از بررسی شاخص‌های موجود بتواند فرصت‌های سودده بازار بورس را شناسایی کرده و این فرصت‌ها را در اختیار دیگر افراد نیز قرار دهد، اصطلاحاً آن تحلیل‌گر به دیگران سیگنال داده است. حالا سیگنال می‌تواند به صورت سیگنال خرید «اعلام زمان و قیمت مناسب برای خرید یک سهم خاص» و سیگنال فروش «اعلام زمان و قیمت مناسب برای فروش یک سهم خاص» باشد.

سیگنال‌های بسیاری توسط تریدرها اعلام می‌شوند، اما هر سیگنالی هم قابل استناد نیست. چراکه برخی از افراد صرفاً از روی افزایش و کاهش حجم معاملات، سیگنال خرید یا فروش می‌دهند که این سیگنال‌ها واقعی نیستند، چون افزایش و کاهش قیمت یک سهم به همراه افزایش یا کاهش حجم آن، می‌تواند بازی افراد تأثیرگذار بازار برای فریب معامله‌گران باشد. بنابراین توجه صرف به سیگنال‌ها مهم نیست، بلکه اعتبار آن سیگنال اهمیت دارد. با این اوصاف می‌خواهیم بدانیم که در نهایت چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معمولاً سیگنال‌ها از طرف تحلیل‌گران به دیگران اعلام می‌شوند. اما گاهی از روی حجم معاملات سهم نیز می‌توان سیگنال‌های موردنظر را بدست آورد. برای مثال، اگر روند یک سهم کاملاً صعودی باشد، نشان می‌دهد که آن سهم جای رشد دارد و می‌توان برای ورود به آن برنامه‌ریزی کرد. یا برعکس، اگر روند نزولی باشد، می‌توان قبل از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را نقد کرد. حجم معاملات سهم می‌تواند اطلاعات بسیاری را در اختیار تریدرها قرار دهد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر هستند:

یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی که به ما کمک می‌کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی روند حرکت سهم است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، روند صعودی یا نزولی روندها می‌تواند خود سیگنالی برای خرید و فروش یک سهم خاص باشد. اما آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) همیشه هم نمی‌توان به این صورت نتیجه‌گیری کرد، چراکه افزایش یا کاهش قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن تأثیر دارد. اگر علی‌‌رغم بالا یا پایین رفتن قیمت یک سهم، در هنگام کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌تواند نشانه خوبی برای خرید یا فروش آن سهم باشد. این در حالی است که اگر همین مسئله به‌صورت برعکس اتفاق بیفتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ی یک تغییر اساسی در بازار باشد که یک سیگنال قوی به حساب می‌آید.

پس از این که قیمت برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین رفته باشد و سپس به یکباره شروع به تغییرات اندک کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم نیز همراه باشد، این اتفاق می‌تواند سیگنالی مبنی بر روند برگشتی سهم و تغییر مسیر قیمت آن باشد.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌ها برای اینکه آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی تاریخچه حجم معاملات است. البته این تاریخچه نباید برای خیلی وقت پیش باشد. هرچقدر تاریخچه به تاریخ کنونی نزدیکتر باشد، سیگنال‌های بهتری را به دست می‌دهد. از روی تاریخچه می‌توانید به روند کلی حرکت سهم موردنظر خود پی برده و از روی آن سیگنال‌های ورود و خروج خود را دریافت نمایید.

سخن نهایی

به غیر از مواردی که نام بردیم، حجم معاملات سهم می‌توانند سیگنال‌های جامع دیگری را نیز در اختیار ما قرار دهند. اما برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کرده و در نهایت معاملات سوددهی را استارت بزنید، لازم است دانش مالی و تحلیلی‌تان را ارتقا دهید. اگر شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته و توانایی استفاده از اندیکاتورها را داشته باشید، بسیار راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توانید بدون مراجعه به هیچ منبعی، تنها از روی سهم معاملات سهم، اطلاعات لازم را در مورد آن بدست بیاورید. شما می‌توانید برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال روی دوره‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور OBV – آموزش کامل

اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. OBV توسط گرانویل ابداع و معرفی شده است. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و استراتژی معامله بر اساس اندیکاتور OBV را شرح دهیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود. این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می‌کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین‌ صورت عمل می‌کند: زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می‌شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین‌تر بسته می‌شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

کاربرد اندیکاتور OBV بسیار ساده است. دو کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی است.

کاربرد اول اندیکاتور OBV: تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) زیر شکل میگیرد:

• اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

کاربرد دوم OBV: تشخیص واگرایی

• اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر دقت کنید که چگونه قیمت یک قله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بالاتر یا مساوی با قله قبلی زده است اما OBV قله ای پایین تر به ثبت رسانده است. در ادامه می بینید که قیمت نزولی شده است. این یک واگرایی منفی در OBV است.

واگرایی منفی در OBV

آیا میتوان بر اساس اندیکاتور OBV اقدام به معامله کرد؟

جواب این سوال خیر است. اما توجه به چند نکته اهمیت دارد. فلسفه این اندیکاتور این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت میکند.

یعنی افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات باشد در غیر این صورت روند ضعیف است. بر عکس این موضوع نیز صادق است. افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند. بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده میشود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد.

اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد. توجه کنید که کلمه “احتمال” را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال است. از این رو شما نمی توانید تنها با تکیه بر این اندیکاتور به معامله بپردازید.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

فرمول بالا نحوه محاسبه اندیکاتور OBV است. در این رابطه کمیت‌های زیر وجود دارد:

t : دورۀ زمانی جاری
t-1 : دورۀ زمانی قبلی
C : قیمت بسته شدن
Vol : حجم

سخن پایانی

اندیکاتور OBV معرفی شده در این مقاله یکی از اندیکاتورهای حجمی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در این مقاله ذکر کردیم. با این حال استراتژی معاملاتی شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده باشد. دیگر اندیکاتور حجمی مهم اندیکاتور MFI است. میتوانید در تحلیل‌های خود این دو اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید. به نتایج جالبی خواهید رسید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تعریف

Volume Profile یک مطالعه پیشرفته نمودار است که فعالیتهای معاملاتی را در طی یک بازه زمانی مشخص در سطح قیمت مشخص شده نمایش می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و مدت زمان) یک نمودار هیستوگرام افقی را در نمودار ترسیم می کند که هدف آن نشان دادن سطح غالب و یا مهم قیمت بر اساس حجم است. در اصل ، Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح مشخص قیمت طی مدت زمانی مشخص معین می کند و کل حجم را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر قابل مشاهده می کند.

سطوح مهم

نقطه کنترل (Point of Control (POC – سطح قیمت برای دوره زمانی با بیشترین حجم معاملات.

حد بالا Profile High – بالاترین سطح قیمت رسیده در مدت زمان مشخص است.

حد پایین Profile Low – پایین ترین سطح قیمت در طی مدت زمانی مشخص است.

منطقه ارزش (Value Area (VA – محدوده سطح قیمت که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طی دوره زمانی معامله شده است. به طور معمول ، این درصد ۷۰٪ تعیین می شود ، البته این به اختیار تریدر هاست.

سطح ارزش بالا (Value Area High (VAH – بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

سطح ارزش پایین (Value Area Low (VAL – کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش است.

محاسبه

نحوه محاسبه سطح ارزش (Value Area (VA

بسته به بازه زمانی نمودار ، از داده های با بازه های مختلف می توان در محاسبات VP) Volume Profile) استفاده کرد. هنگام محاسبه Fixed Range محدوده ثابت و Visible Range محدوده مرئی ، به طور متناوب بازه های زمانی از ۱دقیقه ، ۳ ، ۵ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۲۴۰ ، ۱D را امتحان می کنیم تا تعداد میله های موجود در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می شود کمتر از ۵۰۰۰ باشد. برای Session Volume حجم فصلی ، وابستگی زیر به بازه زمانی نمودار اتخاذ شده است:

آنچه باید جستجو کنید

سطوح حمایت و مقاومت

اولین چیزی که بیشتر تجار برای تشخیص از VP) Volume Profile) استفاده می کنند ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. توجه به این نکته مهم است که استفاده از Volume Profile به عنوان شناسه ای برای سطح حمایت و مقاومت ، روشی واکنشی است. این بدان معناست که برخلاف روشهای پیشگیرانه (مانند خطوط روند و میانگین های متحرک) که بر اساس اقدام و تحلیل قیمت فعلی برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده استوار هستند ، روشهای واکنشی به جنبش های قیمت گذشته و رفتار حجم تکیه دارند. روشهای واکنشی می توانند در کاربرد معنی و یا اهمیت در سطوح قیمت که بازار قبلاً بوده ، مفید باشند. تحلیل تکنیکال پایه نشان داده است که سطح حمایت یک سطح قیمت است که از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند و سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در برابر صعود قیمت مقاومت خواهد کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک سطح قیمتی در پایین پروفایل که به شدت خریداران را تحریک می کند (با حجم بالا) ، نشانگر خوبی از سطح حمایت است. مخالفش هم درست است. سطح قیمتی در نزدیکی بالای پروفایل که به شدت فروشندگان را تحریک میکند (با حجم بالا) می کند نشانه خوبی از سطح مقاومت است.

قله های حجم Volume Nodes

قله های با حجم بالا (HVN) قله هایی در حجم در سطح یا حدود خاصی از قیمت هستند. HVN را می توان نشانه ای از دوره تحکیم (روند خنثی و جانبی) دانست. معمولاً در HVN فعالیت بسیار خوبی در خرید و فروش وجود دارد و بازار در مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح موجود در پروفایل ، در آن سطح قیمت باقی می ماند. هنگامی که قیمت به HVN قبلی نزدیک می شود ، یک دوره پایدار از حرکت جانبی انتظار می رود. کمتر احتمال دارد که بازار بلافاصله آن قیمت را بشکند.

دره های کم حجم (LVN) برعکس هستند. آنها دره ها (یا افت قابل توجهی) از نظر حجم در سطح یا حدود قیمت مشخصی هستند. دره های کم حجم معمولاً نتیجه شکست قیمت یا جهش قیمت هستند که معمولاً حجم زیادی قبل از آن در حال معامله بوده و سپس حجم افت چشمگیری خواهد داشت. هنگامی که قیمت به LVN قبلی نزدیک می شود ، بازار احتمالاً از آن سطح قیمت به آسانی رد میشود. بازار در مقایسه با برخی از سطوح دیگر در پروفایل ، زمان زیادی را در آنجا نمی گذراند.

خلاصه

Volume Profile ابزاری بسیار ارزشمند برای تحلیل تکنیکی است که همه جا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در باره Volume Profile ، تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نمودار است که در واقع طیف گسترده ای از موارد استفاده را دارد. داده هایی که توسط Volume Profile ارائه شده غیرقابل انکار است و این امر برای معامله گر شرایطی ایجاد میکند تا روشهای جدید و خلاقانه ای برای استفاده از آن پیدا کند. گرچه در ساده ترین شکل ، این یک روش واکنش پذیری عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت است ، معامله گران هنوز راه هایی را برای ترسیم شاخص به روش های پیش بینی کننده یا تحریک کننده بازار ارائه می دهند.